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机制设计理论的思想渊源可以追溯到30年代关于社会主义的大论战。米塞斯指出，“自由主义和社会主义，两者都献身于全人类的善，它们之间的区别不在于它们的目标，而在于它们用以达到最终目标的手段”（Mises, 1985）。论战的另一方主将之一兰格的学生，美国数理经济学家利奥.赫维兹在六七十年代创立了机制设计理论，尝试对这些问题作出回答。
机制设计需要解决两个问题：一是信息(information)问题，任何一个机制的设计和执行都需要信息传递，而信息传递是需要花费成本的，因此，对于制度设计者来说，自然是信息空间的维数越小越好。乔丹（Jordan，1982）证明，对于新古典经济环境类，不存在其他经济机制（包括市场社会主义）既能导致资源有效配置，又比竞争市场机制使用了更少的信息，后者是唯一的信息空间最小且有效的经济机制。这就部分证明了哈耶克在30年代大论战中作出的判断。
二是机制的激励(incentive)问题或积极性问题，即在所设计的机制下，使得各个参与者在追求个人利益的同时能够达到设计者所设定的目标。在不同的博弈行为假设下，机制设计理论会有不同的结果。
首先受到关注的是占优策略（dominant strategy）。所谓占优策略，就是一种以不变应万变的策略，不管别人采取什么策略，我的策略总是致胜之道。“做老实人，讲老实话”就是一个占优策略。问题在于，讲真话不满足激励相容约束，在别人都讲真话的时候，可能会有人通过说谎而得到好处。如萨缪尔森在讨论公共物品的提供问题时指出：“对每个人来说这是符合自我利益的，发出错误的信号，在一个给定的集体消费行为中假装只有比真实所得更小的好处”（Samulson,1954,pp 388-9。）。
那么，什么时候或者说在什么样的机制下人们总是愿意讲真话呢？如果对人们的偏好不加限制的话，只有当社会选择的规则是独裁性的时候。此时独裁者有动力显示他的真实偏好，而其他人，讲真话聊胜于无。所以能被占优策略均衡所执行的社会选择规则只能是独裁性的。这就是吉巴德-萨特斯维特的操纵定理，它与阿罗定理是等价的，并对阿罗定理给出另外一种实证解释，即现实中可能观察不到投票循环的发生，而代之以人们策略性地投票。其得名也正源于如果放弃占优策略的要求，那么就会有人通过虚假显示自己的偏好操纵最后结果以使自己得利。
回到投票者悖论的情形。我们可以很容易地看到，如果按照先在c和b之间投票，然后胜者与a做最后比较，并且人们真实地表露自己的偏好，那么胜者会是a。但是，这通常不是考虑到策略性因素的合理结果。乙会认识到如果最后是a和b决斗，由于甲、丙都会投a的票从而社会选择的是他最不喜欢的a，那么他就会在第一轮投c的票，使得最后的决斗在c和a之间进行，这样胜者是他较喜欢的c。
甲 乙 丙
a b c
b c b
c a a
但如上面的偏好组合，如果议程如前，则似乎丙通过虚假显示偏好cPaPb从而与前例类同而得益。但是，方案b是唯一的孔多塞胜者（两两比较击败a和c），此时的策略性投票会使得最终胜出方案为b。因为甲可以通过在第一轮投b的票保证不是自己不喜欢的c。
赫维兹的“真实显示偏好”不可能性定理（Hurwitz, 1972）是另一个消极结论。在个人经济环境中，在参与性约束条件下（即导致的配置应是个人理性的），不存在一个有效的分散化的经济机制（包括市场竞争机制），能够导致帕雷托最优配置，并使人们有动力去显示自己的真实信息，也就是说，真实显示偏好和资源的帕雷托最优配置是不可能同时达到的。
在纳什均衡行为假设下，马斯金1977年的文章证明，能被执行的社会选择规则一定是满足单调性的。单调性意味着，如果某一方案在一种环境中是可取的社会选择，而在另一环境中，这个方案使得大家相对于前者是一帕雷托改善，那么在后一环境中，这个方案也应该成为社会选择。马斯金还证明，在博弈参与者三人或三人以上时，单调性加上无否决权条件还是一个充分条件。无否决权就是，如果有一个方案是大家都最喜欢的，而最多一个人例外，那么这个方案应该成为社会的选择。马斯金这篇影响极大的文章二十年后终于发在《经济研究评论》上。后来发现，几乎在贝叶斯均衡，完美均衡等各种行为假设下，单调性都是一个社会选择规则能被执行的必要条件。
圣经中的所罗门王的故事是大家耳熟能详的。但吹毛求疵地说，故事中的假母亲是不够聪明的，如果她和真母亲说同样的话，那所罗门王该怎么办呢？这可以通过一个类似竞标的机制来完美地解决。显然，所罗门王不知道谁是真母亲（计划者不知道博弈者的个人信息，这是几乎所有机制设计问题都坚持的一个假设，否则问题退化为一个简单的优化问题，他可以强迫执行），但他知道真母亲比假母亲赋予孩子更高的价值，真假母亲也都知道这点，并且这是一个普遍知识，即她们都知道每个人都知道这点，她们都知道每个人都知道每个人都知道这点，以至无穷。换言之，她们进行的是完全信息博弈。
这可以通过一个类似竞标的机制来解决（以下相关内容主要取自摩尔的综述文章）。显然，所罗门王不知道谁是真母亲（计划者不知道博弈者的个人信息，这是几乎所有机制设计问题都坚持的一个假设，否则问题退化为一个简单的优化问题，他可以强迫执行），但他知道真母亲比假母亲赋予孩子更高的价值，真假母亲也都知道这点，并且这是一个普遍知识(common knowledge)，即她们都知道每个人都知道这点，她们都知道每个人都知道每个人都知道这点，以至无穷。换言之，她们进行的是完全信息博弈。
所罗门王可以向其中任一母亲（姑且称其为安娜）提问孩子是不是她的。如果安娜说不是她的，那么孩子给另一个女人（可称其为贝莎），博弈结束。如果安娜说孩子是她的，那么所罗门王可以接着问贝莎是否反对。如果贝莎不反对，则孩子归安娜，博弈结束。如果贝莎反对，则所罗门就要她提出一个赌注v，并向安娜收取罚金F。然后，让安娜选择是否愿意与贝莎竞争。如果愿意竞争，那么她要交给所罗门王赌注v那么多钱，孩子给她，同时贝莎也要缴纳罚金F；如果不竞争，那么孩子给贝莎，她给所罗门王赌注的钱v。
读者可以很容易地推出，在安娜是真母亲的情形下，她的策略是说孩子是她的，然后贝莎不反对。因为她反对的结果只会导致她白白缴纳罚金，因为安娜为了得到孩子，必然会真实地根据孩子对她的价值选择竞争；在安娜是假母亲的情形下，她的策略是承认孩子不是她的，因为如果她说孩子是她的，贝莎必然会反对，并且贝莎为了得到孩子一定会选择竞争，而安娜只有报出高于孩子对她的真正价值的赌注才会得到孩子，可这就不合乎她的偏好了。
当然，在假母亲具有妒忌型效用函数时，上述机制就无效了。她可以出很多钱得到一个并不物有所值的东西，只因为这样损害了别人。这种损人不利己的行为，相信大家都知道是很让人头痛的（这是我为什么前面说机制设计几乎完美解决这个问题的原因）。相反，如果她再有钱，只要是一个正常的利己主义者，而机制设计者又是依法办事的，那么问题依然好办。
我们想强调的是，任何制度安排和机制设计，都不得不考虑的与信息和激励有关的几个问题。我们要实现某一个目标，首先要使这个目标是在技术可行性（feasible）范围内；其次，我们要使它满足个人理性 (individual rationality)或自愿参与 (voluntary participation ) 约束；第三，它要满足激励相容(incentive compatibility)约束，要使个人自利行为自愿实现制度的目标。孟德斯鸠在《论法的精神》里有一个绝妙的例子。中国通常对抢劫罪的处罚是徒刑，而俄国的处罚则是死刑，结果导致的是，在俄国因抢劫而杀人的案子非常多，因为只有死人才不会指控一个人犯抢劫罪。所以不适当的立法往往与立法的美好愿望南辕北辙。第四，机制的信息维度和计算复杂性应该是有界的、尽量小的。第五，机制应该是稳健的，即不会因为人们犯了小错误而导致大灾难。
我们有必要在此提一下著名的科斯定理。虽然科斯指出“在零交易费用的情况下，资源配置不受法律规定影响的观点也表明：在正交易费用的情况下，法律在决定资源如何利用方面起着极为重要的作用”（科斯，1994，322），但是即使是零交易费用情况下，并非一定能实现帕雷托最优。联系前述森的例子，吉巴德（Gibbard） 和凯莱（Kelley）等人基于一个强烈的契约自由的自由主义传统，主张人们的可让渡的权利（alienable right）即 放弃权利的权利（right to give up right）。在这个故事里，李四可以向张三保证他会看这本书以换取张三的不读它，这样通过自愿的权利转移实现了帕雷托改善。但问题是这个弃权方法也只是在包括此例的一部分问题中有效，在很大一类情形下就没有合适的社会选择结果了。并且它的能否被实施是成问题的，因为，在缺少信息透明度（如没有有效的“法庭”来确认）的情况下显然两个人都有动力违背这个契约。除非我们使交易费用包罗万象。显然，交易费用尚未成为一个可测度的概念，而外在的“法庭确认”以及广义的“制度运行成本”（阿罗）应属交易费用之列。
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