第三十五条 期货公司会员的持仓限额，由交易所每一年核定一次。
期货公司会员须在当年4月15日前向交易所提供上一年度期末净资产金额的证明文件（会计师事务所审计报告）。交易所统计上年1月1日至12月31日期货公司会员的交易量，核定持仓限额后于当年4月20日前通知期货公司会员，并予公布；该持仓限额适用于其当年4月21日起至次年4月20日止期间（含起、止日）的各品种期货合约的交易。
第三十六条 到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明文件、统计材料无效的，则均以基数水平论。
第三十七条 交易所调整持仓限额报中国证监会备案后实施。
上述第三十四条、第三十五条及第三十六条适用于甲醇以外的其他品种。
第三十八条 期货公司会员名下全部客户所有持仓的合计数（多头部位、空头部位分别计算，下同），不得超出该会员的限仓数额。
第三十九条 同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓的合计数，不得超出一个客户的限仓数额。
第四十条 会员或者客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。
甲醇：非期货公司会员或客户超过持仓限额的，交易所按有关规定实行强行平仓。期货公司会员达到或超过持仓限额的，不得同方向开新仓。
其他品种：会员或者客户超过持仓限额的，交易所按有关规定实行强行平仓。
第五章 大户报告制度
第四十一条 期货交易实行大户报告制度。
会员或者客户持有某期货合约数量达到交易所对其规定的持仓限量80%以上（含本数）或者交易所要求报告的， 应当向交易所报告其资金、持仓等情况。根据市场风险状况，交易所可调整持仓报告水平。
第四十二条 交易过程中，会员或者客户符合大户报告条件的，应当主动于下一交易日向交易所报告。会员或者客户履行首次报告义务后，需再次报告或者补充报告的，交易所通知有关会员。
第四十三条 符合大户报告条件的期货公司会员应当向交易所提供下列材料：
（一）《郑州商品交易所大户报告表》；
（二）持仓前十名客户的开户资料及当日结算单据；
（三）交易所要求提供的其他材料。
第四十四条 符合大户报告条件的非期货公司会员或客户应当向交易所提供下列材料：
（一）《郑州商品交易所大户报告表》；
（二）开户资料及当日结算单据；
（三）交易所要求提供的其他材料。
第四十五条 符合大户报告条件的客户，应当按单位或者自然人属性类别，分别提供营业执照副本（复印件）或者自然人身份证（复印件）。
期货公司会员应当对客户所提供的有关材料进行初审并保证报告材料的真实性。
第六章 强行平仓制度
第四十六条 期货交易实行强行平仓制度。
强行平仓是指当会员、客户违反交易所相关业务规定时，交易所对其违规持有的相关期货合约持仓予以平仓的强制措施。
第四十七条 会员或者客户有下列情形之一的，交易所有权进行强行平仓：
（一）结算准备金余额小于零并未能在规定时间内补足的；
（二）持仓量超出其限仓规定的；
（三）进入交割月份的自然人持仓；
（四）因违规受到交易所强行平仓处罚的；
（五）根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；
（六）其他应予强行平仓的。
第四十八条 强行平仓的原则和程序：
强行平仓前先由会员自行平仓，除交易所特别规定的时限外，一律为开市后至10时15分之前。会员未在规定时限内平仓完毕的，交易所强制执行。
由会员自行平仓的，属前条第（一）、（二）、（三）项情形的，由会员自行确定，平仓结果符合交易所规定即可；属前条第（四）、（五）、（六）项情形的，由交易所确定。
由交易所强行平仓的，按以下程序实施：
（一）交易所按照会员提供的平仓名单进行强行平仓。
（二）会员没有提供平仓名单，属前条第（一）项的，按照上一交易日闭市后期货合约总持仓量由大到小顺序，先选择持仓量大的期货合约作为强行平仓的期货合约，再按照该会员客户该期货合约的净持仓亏损由大到小确定。多个会员均需要强行平仓的，按追加保证金由大到小的顺序，先强平需要追加保证金大的会员。
（三）甲醇品种属前条第（二）项的，按照超仓量由大到小的顺序，对非期货公司会员或客户进行强行平仓。其他品种会员没有提供平仓名单的，属前条第（二）项的，按照先强平客户超仓后强平会员超仓的原则进行。客户超仓的，按照超仓量由大到小的顺序进行强行平仓；多个会员超仓的，按照会员超仓量由大到小的顺序作为强行平仓的对象；对具体会员的强行平仓，由交易所按会员超仓数量与会员持仓数量的比例确定有关客户的平仓数量，并对客户按持仓由大到小的顺序进行强行平仓。
（四）会员没有提供平仓名单，属前条第（三）项的，按照上一交易日闭市后自然人期货合约持仓由大到小顺序进行强行平仓。
（五）会员没有提供平仓名单，属前条第（四）、（五）、（六）项的，强行平仓头寸由交易所根据涉及的会员和客户具体情况确定。
（六）会员同时满足属前条第（一）、（二）、（三）项情况，交易所先按第（二）、（三）项情况确定强行平仓头寸，再按第（一）项情况确定强行平仓头寸。
由于市场原因无法满足上述原则和程序的，交易所有权择机强行平仓。
第四十九条 交易所实施强行平仓，应当通知会员，会员应当通知客户。
属第四十七条第（一）、（二）项情况的，以交易所提供的结算结果为通知依据；属第四十七条第（三）、（四）、（五）、（六）项情况的，交易所向有关会员下达《强行平仓通知书》。
第五十条 会员未在规定时间内自行平仓完毕的，剩余部分由交易所按第四十八条所确定的原则以市场价对会员直接执行强行平仓。
交易所强行平仓完毕后，应当将强行平仓结果随当日成交记录向会员发送，并将强行平仓记录予以存档。
强行平仓的价格通过市场交易形成。
第五十一条 由于涨跌停板或者其他市场原因无法在当日完成全部强行平仓的，剩余持仓可以顺延至下一交易日继续执行强行平仓，直至平仓完毕。
第五十二条 由于涨跌停板或者其他市场原因有关持仓的强行平仓只能延时完成的，因此发生的亏损仍由会员或者客户承担；未能完成平仓的，该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或者交割义务。
第五十三条 除第四十七条第（四）项外，强行平仓产生的盈利或者亏损均归持仓人。持仓人是客户的，强行平仓发生的亏损，客户所在会员先行承担后，自行向该客户追偿。
本办法第四十七条第（四）项实施的强行平仓，亏损由持仓人承担，盈利记入交易所营业外收入。
第七章 风险警示制度
第五十四条 期货交易实行风险警示制度。
交易所认为必要时，可以分别或者同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施，以警示和化解风险。
第五十五条 出现下列情形之一的，交易所可以对指定的会员高管人员或者客户谈话提醒风险，或者要求会员或者客户报告情况：
（一）会员或者客户交易异常；
（二）会员或者客户持仓异常；
（三）会员资金异常；
（四）会员或者客户涉嫌违规、违约；
（五）交易所接到涉及会员或者客户的投诉；
（六）会员涉及执法调查；
（七）交易所认定的其他情况。
交易所通过电话提醒的，应当保留电话录音；通过当面谈话的，应当保存谈话记录。
交易所要求会员或者客户报告情况的，报告方式和报告内容参照大户报告制度执行。
第五十六条 会员或者客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，交易所可以对会员或者客户发出书面的风险提示函。
第五十七条 发生下列情形之一的，交易所可以向全体或者部分会员和客户发出风险提示函：
（一）期货价格出现异常；
（二）期货价格和现货价格出现较大差距；
（三）国内期货价格和国际市场价格出现较大差距；
（四）交易所认定的其他异常情况。
第八章 附则
第五十八条 违反本办法规定的，交易所按《
郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。
第五十九条 本办法解释权属郑州商品交易所。
第六十条 本办法自2011年 10月28日起施行。
附件：
平仓数量的分配方法及步骤
步骤
| 分 配 条 件
| 分配数
| 分 配 比 例
| 分配对象
| 结果
|
1
| 盈利2倍的持仓数量≥申报平仓数量
| 申报平仓数量
| 申报平仓数量÷盈利2倍的持仓数量
| 盈利2倍的客户
| 分配完毕
|
2
| 盈利2倍的持仓数量＜申报平仓数量
| 盈利2倍的持仓数量
| 盈利2倍的持仓数量÷申报平仓数量
| 申报平仓客户
| 有剩余再按步骤3，4分配
|
3
| 盈利1倍的持仓数量≥剩余申报平仓数量1
| 剩余申报平仓数量1
| 剩余申报平仓数量1÷盈利1倍的持仓数量
| 盈利1倍的客户
| 分配完毕
|
4
| 盈利1倍的持仓数量＜剩余申报平仓数量1
| 盈利1倍的持仓数量
| 盈利1倍的持仓数量÷剩余申报平仓数量1
| 剩余申报平仓客户
| 有剩余再按步骤5，6分配
|
5
| 盈利1倍以下的持仓数量≥剩余申报平仓数量2
| 剩余申报平仓数量2
| 剩余申报平仓数量2÷盈利1倍以下的持仓数量
| 盈利1倍以下的客户
| 分配完毕
|
6
| 盈利1倍以下的持仓数量＜剩余申报平仓数量2
| 盈利1倍以下的持仓数量
| 盈利1倍以下的持仓数量÷剩余申报平仓数量2
| 剩余申报平仓客户
| 有剩余不再分配
|
