国债净价交易与现行的国债交易模式有较大差别，请各会员单位务必按要求做好有关准备工作，确保国债净价交易的顺利实施。
附件：《深圳证券交易所国债净价交易技术方案》
深圳证券交易所
二○○二年三月十五日
附：
深圳证券交易所国债净价交易技术方案
根据中国证监会和国家财政部的要求，本所将试行国债的净价交易制度。为了国债净价交易的平稳实施，本所制定了相应的技术方案。
一、国债净价交易的实施原则
1．实行净价申报和净价撮合成交。以成交价格和每百元国债应计利息额之和作为结算价格，以结算金额（结算价格*成交量）为基数计算交易经手费等费用。
2．报价系统和行情发布系统应同时显示净价价格和每百元应计利息额。
二、数据接口相关字段定义
国债净价交易在新版数据接口规范（《
深圳证券交易所数据接口规范》TS-0401-001）的基础上实现，相关字段定义如下：
1．证券信息库（SJSXX.DBF）
（1）XXSNLR（字段10：上年每股利润）：对附息和零息国债，存放票面年利率；对贴现国债，存放贴现发行价。
（2）XXSSRQ（字段15：上市日期）：对附息国债，存放本次付息起息日；对零息和贴现国债，存放发行起息日。
（3）XXDJRQ（字段16：到期/交割日）：存放国债的到期日。
2．行情库（SJSHQ.DBF）
（1）国债的昨日收盘价、今日开盘价、最近成交价、最高成交价、最低成交价、买卖盘信息中的四个买价位和四个卖价位等字段为净价，成交金额以净价价格计算。
（2）HQSYL1（字段11：市盈率1）：每百元国债应计利息额。该值按“四舍五入”原则精确到0.01元，只可作为行情揭示用。
（3）HQSYL2（字段12：市盈率2）：存放到期收益率，供市场参考用。
到期收益率采取单利计算。计算公式为：
式中：y 为到期收益率；
PV 为债券全价（等于成交价格加应计利息）；
D 为交易当日至债券兑付日的实际天数；
FV为到期本息和。
3．委托库（SJSWT.DBF）和回报库（SJSHB.DBF）
对于国债，委托价格（WTWTJG）和成交价格（HBCJJG）均为净价。
