第五条 债务风险管理业务由总行资金部负责对外交易，各分行经营外汇资金业务的部门(下称“外汇资金业务部门”)负责受理并具体操作。债务风险管理业务的操作流程为：分行接受客户委托，分行向总行询价，分行与客户成交，分行与总行平盘。
第六条 本办法适用对象包括中国建设银行总行和境内一级分行。
第二章 交易品种
第七条 本办法所称的债务风险管理业务是指对客户的实际外汇债务所面临的国际金融市场风险进行管理的业务。该业务主要包括以下几类交易品种：
(一)利率调期(Interest Rate Swap)
交易双方根据合同规定，在币种相同的情况下，互相交换不同形式利率的交易。
(二)货币调期(Cross Currency Swap)
交易双方按照合同规定的汇率，互相交换不同币种的本金和利率的交易。
(三)利率期权(Interest Option)
以利率为协议价格的期权交易，如利率上限、利率下限及其他各种组合产品等。
(四)货币期权(Currency Option)
以货币汇率为协议价格的期权交易，如买入期权、卖出期权、触发式期权(Knock-In Option or Knock-Out Option)等。
(五)凋期期权(Swaption)
以调期交易为交易对象的期权交易，如利率凋期期权和货币调期期权。
(六)超远期外汇买卖(Long-Term Forward)
期限在一年以上的远期外汇买卖。
(七)经总行资金部认可的其他交易品种，以及由以上交易派生的结构性交易产品。
第三章 交易担保
第八条 根据客户的资信状况，外汇债务风险管理业务可以采取信朋方式进行，或者采用保证金方式和其他担保方式进行。
第九条 分行在与客户签署凋期交易总协议时，应详细列明保证条款，以防范交易风险。
第十条 采取信用方式时，分行外汇资金业务部门应根据《中国建设银行关于印发＜
中国建设银行额度授信管理办法(试行)＞的通知》(建总发[1999]139号)的文件要求，提请分行信贷经营部门对初始交易额按照一定比例折合后占用建行对客户授信额度的情况出具书面意见。初始交易额按一定比例折合后的额度加上客户其他种类的信贷余额应不超过我行对该客户的总体授信额度。各业务品种初始交易额占用授信额度的具体比例为：对于利率调期类业务，授信额度占用应不低于初始交易金额的20％；对于货币调期类业务，授信额度占用应不低于初始交易金额的40％。
