交通银行关于印发《交通银行资产负债预警管理办法(试行)》的通知
（1999年12月1日 交银发［1999］149号）
交通银行各分、支行：
为了进一步深化交通银行资产负债管理工作，逐步建立和完善以防范风险为核心的交通银行资产负债管理体系，总行制定了《交通银行资产负债预警管理办法（试行）》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
附： 交通银行资产负债预警管理办法(试行)
一、总则
1.为了进一步深化交通银行资产负债管理工作，逐步建立以风险防范为核心、以监控、预报、防范和控制为主要环节的交通银行资产负债管理体系，特制定交通银行资产负债预警管理办法。
2.交通银行资产负债预警管理办法要求各分（支）行将资产负债比例管理具有的预测性、主动性融合到实际的经营管理活动之中，形成合规经营、稳健经营的自律机制。
3.交通银行资产负债预警管理办法主要通过定性与定量相结合的方法，对各分（支）行在经营管理过程中潜在的问题和造成风险的可能性进行分析、预报，为稳健经营提供决策依据。
二、预警指标的设置原则
交通银行资产负债预警管理系统指标体系的设置遵循以下原则：
1.全面性原则。交通银行资产负债预警管理办法指标体系的设置既包括定量分析指标，也包括定性分析指标；既注重风险防范的安全性指标和流动性指标，又注重银行效益和发展的盈利性指标和发展性指标；既考虑目前商业银行经营管理的现行操作方法，又着眼于与国际接轨的通行做法。
2.一致性原则。预警系统的指标设置与交通银行资产负债比例管理指标以及中国人民银行非现场监管指标基本保持一致。
3.可控性原则。预警系统所设置的指标参数均为各分（支）行自身可以掌握和调控的指标。
三、预警指标体系
交通银行资产负债预警管理系统的指标体系由监控指标和自我评价指标组成。
1.监控指标。根据商业银行的经营原则以及交通银行发展的要求，监控指标分为流动性指标、业务发展指标、安全性指标和盈利性指标四类，具体构成如下：
（1）流动性指标。由存贷款比例、备付金比例、资金拆入率和中长期贷款比例构成。
（2）业务发展指标。由存款增长率、存款市场份额、盈利资产增长率和盈利资产占总资产比例构成。
（3）安全性指标。由逾期贷款比例、吊滞贷款比例和吊账贷款比例构成。
（4）盈利性指标。由资产利润率和利息回收率、利润计划完成情况构成。
2.自我评价指标。在错综复杂的市场经济条件下，商业银行经营管理状况的好坏、风险的大小，仅仅依靠上述可计量的考核指标加以反映是不全面的。从长期来看，一些不可计量因素的变化也会影响商业银行的生存与发展。为使短期预警与长期预警、定量分析预警与定性分析预警以及单项预警与全面预警有机地结合起来，设计经济金融环境、经营管理水平和业务发展速度等不可计量指标。考虑到各分（支）行对不可计量指标的认定存在一定差异性，因此作为自我评价指标。
四、实施办法
1.交通银行资产负债预警管理办法采取总行监控和分（支）行自律监控相结合的方式运作。
2.各分（支）行根据本办法，结合本行的经营管理实际，制定本行的预警系统监控实施细则。实施细则报总行综合计划部备案。
3.总行将按照附件一、附件二和附件三规定的内容，按季度对各分（支）行进行监控，并根据预警管理状态分类标准对状态处于“不正常”或者个别关键指标严重突破警戒线的分（支）行发出限期整改通知。
4.状态处于“警戒”的分（支）行应通过对本行资产负债管理执行情况的分析，找出其中的薄弱环节，制定并实施相应的整改措施。
