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中国保险监督管理委员会关于印发《变额年金保险管理暂行办法》的通知

  校验标准表示期末权益类指数分布对应分位点下的模拟值上限。如一年期、2.5%分位点的校验标准0.63表示在1000个情景中不少于25个情景,权益类指数在一年末价值不高于起点价值的0.63倍,则可以通过校验。
  (4)不同资产类别间预期收益的协方差不得为负。
  (5)不同资产类别的预期收益和方差满足风险市场价格关系。
  (6)情景中除无风险利率外无均值回归假设;对于无风险利率的长期均值和回归速率需要按照审慎性原则确定。
  4、分组评估
  可以将风险特性相似的保单分组评估,但不可以相互抵消降低准备金。
  5、对于不依赖情景的假设由总精算师依据审慎原则确定
  (1)明确区分最优估计假设,和针对估计不确定性的风险边际。设定风险边际时对各假设应整体考虑。
  (2)折现率使用评估日无风险收益率曲线。
  (3)死亡率使用《中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)》。根据保险责任的不同,保险公司应当按照经验生命表的适用范围,使用相应保守的经验生命表。
  (4)可以审慎地使用动态假设,但当保证利益高于账户价值时,动态退保假设不可以高于下表

保证利益/账户价值

小于110%

大于等于110%

退保假设

2%

0%


  6、计算各年年末的累计缺口金额时可以考虑再保险的影响。公司对冲策略不影响准备金计算。
  (二)静态精算评估法
  1、基于未来法,按照以下标准情景或中国保监会指定的其它情景计算。标准情景是指在评估日各类资产价值下跌1倍标准差,然后按照各自的平均收益率增长。标准差和平均收益率由模拟情景产生。并且,权益类资产标准差不低于30%,平均收益率不高于5%。
  2、Vt=Max(APV(GB)-(AVt-APV(Chg)),0) ,其中AVt为t时刻按照标准情景下跌后的保单账户价值,APV(Chg)为账户中除保证利益收费外的其他收费的精算现值,APV(GB)为保证利益的精算现值。


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