注：1、（12）＝（1）＋（2）＋（3）＋（4）＋（7）＋（8）＋（10）＋（11）
（18）＝（12）-（13）-（14）-（16）-（17）
2、“当日对客户/银行间期权Delta净敞口变动”：对形成银行外汇多头的一笔期权，如Delta敞口比上一日增长，则以正值计入变动差额，反之以负值计入变动差额；对形成银行外汇空头的一笔期权，如Delta敞口比上一日增长，则以负值计入变动差额，反之以正值计入变动差额；对当日全部期权的Delta敞口加总形成Delta净敞口变动。
3、期权到期，如果执行，则Delta值计为1；如果不执行，则Delta值计为0。
附件2：
（ 银行）对客户人民币对外汇期权业务统计
年 月
单位：万美元
| 本月
| 本年累计
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1、外汇看涨期权签约面值
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其中：3个月（含）以下
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3个月以上至6个月（含）以下
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6个月以上至1年（含）以下
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1年以上
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2、外汇看跌期权签约面值
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其中：3个月（含）以下
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3个月以上至6个月（含）以下
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6个月以上至1年（含）以下
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1年以上
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3、到期执行外汇看涨期权面值
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4、到期执行外汇看跌期权面值
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5、到期未执行外汇看涨期权面值
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6、到期未执行外汇看跌期权面值
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7、外汇看涨期权反向平仓面值
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8、外汇看跌期权反向平仓面值
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9、未到期外汇看涨期权面值
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10、未到期外汇看跌期权面值
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