由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
(二)需要修正的几种情况
发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。
凡有样本债券发生发行量变动,在变动日前修正指数。
月末最后一个交易日,将当月样本债券利息及再投资收益从指数中去除。
五、样本调整
指数样本原则上每季度调整一次,实施时间分别为每年1月、4月、7月和10月份的第一个交易日。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况,指数公司将视具体情况进行处理。
附件5:
上证沪企指数编制方案
一、指数名称和代码
指数代码:000062
指数名称:上证沪企指数
指数简称:上证沪企
指数英文名称:SSE Shanghai enterprises Index
二、基日和基点
上证沪企指数以2005 年12 月31 日为基日,基点为1000 点。
三、样本空间
上海沪企指数的样本空间由同时满足以下条件的A 股股票组成:
在上海证券交易所上市,注册地在上海的上市公司;
上市时间超过3 个月,除非该股票自上市以来的日均总市值排在沪市前18 位;
非ST,*ST 股票,非暂停上市股票;
经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件,财务报告无重大问题;
股价无明显的异常波动或市场操纵。
四、选样方法
步骤1:计算样本空间内股票最近一年(新股为上市以来)的A 股日均成交金额与日均总市值;
步骤2:对样本空间内股票在最近一年的A 股日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,
步骤3:对剩余股票按照最近一年日均A 股总市值由高到低进行排名,原则上选取排名在前50 名的股票作为指数样本。
五、指数计算与修正
上证沪企指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为:
报告期成份股的调整市值
报告期指数=------------------------×1000