附件4：
上证企债30指数编制方案
一、指数代码、名称
指数代码：000061
指数名称：上证企债30指数
指数简称：沪企债30
指数英文名称：SSE Corporate Bond 30 Index
指数英文简称：SSE Corporate Bond 30
二、选样
（一）样本空间
债券种类：在上海证券交易所上市交易的非股权连接类的企业债券，包括公司债券和分离交易可转换债券。
剩余期限：1年以上。
付息方式：固定利率付息和一次还本付息。
信用级别：AA级及以上。
（二）选样方法
步骤1 在样本空间中，首先计算考查区间内日成交金额的中位数，然后将中位数位于后50%的样本剔除；
步骤2 对剩余样本按成交金额、交易天数、发行规模综合排名，选取排名前30位的样本作为指数样本。
上证企债30指数的久期尽量与上证企债指数的久期保持一致，偏差幅度一般不超过10%。
三、指数计算
（一）基日
基日为2008年12月31日，基点为100 点。
（二）计算公式
以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。
公式为：报告期指数＝[（报告期样本债券的总市值 ＋ 报告期债券利息及再投资收益）/基期]×基期指数
其中，总市值 ＝ ∑（全价×发行量×权重上限因子）。
权重上限因子介于0和1之间，以使样本券权重不超过15%。
全价＝净价＋应计利息 报告期债券利息及再投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
（三）取价规则
选取债券实际市场价格用于计算指数，若当日没有交易，则取最近交易日的价格计算指数。
四、指数修正
（一）修正公式
当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。
修正公式为：
修正前的市值 修正后的市值
------------- ＝ -------------
原除数 新除数
其中，修正后的市值 ＝ 修正前的市值 ＋ 新增（减）市值；
