附件3：
上证全指风格指数系列指数编制方案
一、指数名称和代码
指数名称
| 上证全指成长指数
| 上证全指价值指数
| 上证全指相对成长指数
| 上证全指相对价值指数
|
指数简称
| 全指成长
| 全指价值
| 全R 成长
| 全R 价值
|
英文名称
| SSE Large&Mid&Sm all Cap growth index
| SSE Large&Mid&Sm all Cap value index
| SSE Large&Mid&Sm all Cap relative growth index
| SSE Large&Mid&S mall Cap relative value index
|
指数代码
| 000057
| 000058
| 000059
| 000060
|
二、基日和基点上证全指风格指数系列均以2003年12月31日为基日，基点为1000 点。
三、样本选取方法
1、样本空间上证全指风格指数以上证全指样本股为样本空间。
2、选样方法
2.1 计算价值因子与成长因子的变量数值计算用于确定价值和成长特征的变量值。成长因子：主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率价值因子：D/P、B/P、CF/P、E/P
在计算主营业务收入和净利润增长率时，用过去3 年主营业务收入与净利润数据采用回归方法确定长期增长趋势。
Sales
t ＝a ×t ＋b
