中国金融期货交易所期货异常交易监控指引（试行）
（2010年10月22日 中国金融期货交易所）
第一条 为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，维护市场正常秩序，根据《
中国金融期货交易所交易规则》、《
中国金融期货交易所会员管理办法》、《
中国金融期货交易所风险控制管理办法》和《
中国金融期货交易所违规违约处理办法》等规定，制定本指引。
第二条 交易所对期货交易进行监控，发现期货交易出现异常情形的，有权对相关会员或者客户采取相应监管措施或者纪律处分措施。
第三条 会员应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时报告、及时制止客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。
第四条 客户参与期货交易应当遵守法律法规和交易所业务规则的规定，接受交易所监管及会员对其交易行为的合法合规性管理，自觉规范交易行为。
第五条 期货交易出现以下情形之一的，为异常交易行为：
（一）以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖；
（二）委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间，大量或者多次进行互为对手方交易；
（三）大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格，可能影响期货交易价格；
（四）大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他客户进行期货交易；
（五）日内撤单次数过多；
（六）日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大；
（七）两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定；
