深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引》的通知
各基金管理公司：
为加强基金管理公司交易型开放式指数基金业务的风险管理，促进市场稳健发展，本所制定了《深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引》，现予以发布，请遵照执行。
特此通知
附件：《深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引》
深圳证券交易所
二○一○年九月一日
附件：
深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引
第一章 总 则
第一条 为加强基金管理公司交易型开放式指数基金（以下简称“ETF”）业务的风险管理，促进市场稳健发展，制定本指引。
第二条 基金管理公司管理在深圳证券交易所（以下简称“本所”）上市的ETF，应当严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和本指引。
第三条 基金管理公司发现风险事件决定向本所申请暂停ETF申购赎回和临时停牌的，应当及时通知本所。
第二章 人员、系统与制度
第四条 基金管理公司应当设立ETF运作团队和ETF风险管理小组，并对相关人员进行岗位培训。
第五条 ETF运作团队负责制定ETF业务流程、投资规范等运营制度、进行ETF日常运作和实时风险监控，应当至少包括以下人员：
（一）基金经理与基金经理助理人员，负责基金的总体运作；
（二）负责基金估值与清算事务的人员；
（三）至少两名负责申购赎回清单文件（以下简称“PCF”）与参考净值（以下简称“IOPV”）计算文件生产等事务的人员；
（四）负责实时风险监控的人员；
（五）负责信息披露等事务的人员；
（六）负责ETF技术系统的人员。
除上述第（三）、（四）款人员可以由基金经理或基金经理助理人员担任外，其他人员不得相互兼任。
