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中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引》的通知


  表二:时区和权重


┌─────┬────────────────┬─────┬─────┬───────┐
│时区   │      时段        │同一区内 │相邻区之间│1区和3区之间 │
│     ├────────┬───────┼─────┼─────┼───────┤
│     │息票利率小于3% │息票利率小于3%│     │     │       │
│     │        │       │     │     │       │
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│1区    │0-1 个月    │0-1 个月   │40%    │ 40%   │100%     │
│     ├────────┼───────┤     │     │       │
│     │1 至3 个月   │1 至3 个月  │     │  40%  │       │
│     ├────────┼───────┤     │     │       │
│     │3 至6 个月   │3 至6 个月  │     │     │       │
│     ├────────┼───────┤     │     │       │
│     │6 至12 个月   │6 至12 个月  │     │     │       │
├─────┼────────┼───────┼─────┤     │       │
│2区    │1至2 年     │1.0 至1.9年  │30%    │     │       │
│     │        │       │     │     │       │
│     ├────────┼───────┤     │     │       │
│     │2 至3 年    │1.9 至2.8年  │     │     │       │
│     │        │       │     │     │       │
│     ├────────┼───────┤     │     │       │
│     │3 至4 年    │2.8 至3.6年  │     │     │       │
│     │        │       │     │     │       │
├─────┼────────┼───────┼─────┤     │       │
│3区    │4 至5 年    │3.6 至4.3年  │30%    │     │       │
│     │        │       │     │     │       │
│     ├────────┼───────┤     │     │       │
│     │5 至7 年    │4.3 至5.7年  │     │     │       │
│     │        │       │     │     │       │
│     ├────────┼───────┤     │     │       │
│     │7 至10 年    │5.7 至7.3年  │     │     │       │
│     │        │       │     │     │       │
│     ├────────┼───────┤     │     │       │
│     │10 至15 年   │7.3 至9.3年  │     │     │       │
│     │        │       │     │     │       │
│     ├────────┼───────┤     │     │       │
│     │15 至20 年   │9.3 至10.6 年 │     │     │       │
│     │        │       │     │     │       │
│     ├────────┼───────┤     │     │       │
│     │20年以上    │10.6 至12年  │     │     │       │
│     │        │       │     │     │       │
└─────┴────────┴───────┴─────┴─────┴───────┘


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