注：（1480）
9.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
[203]
金额单位：
序号
| 证券代码
| 证券名称
| 数量（份）
| 公允价值
| 占基金资产净值比例（%）
|
（1650）
| （1651）
| （1652）
| （1653）
| （1654）
| （1655）
|
1
| | | | | |
2
| | | | | |
……
| | | | | |
10
| | | | | |
注：（1656）
9.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
[204]
金额单位：
序号
| 衍生品类别
| 衍生品名称
| 公允价值
| 占基金资产净值比例（%）
|
（1658）
| （1659）
| （1660）
| （1661）
| （1662）
|
1
| | |
|
|
2
| | |
|
|
……
| | |
|
|
5
| | |
|
|
注：（1663）
9.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
[205]
金额单位：
序号
| 基金
名称
| 基金
类型
| 运作
方式
| 管理人
| 公允价值
| 占基金资产净值比例（%）
|
（1407）
| （1408）
| （1409）
| （1410）
| （1411）
| （1412）
| （1413）
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
注：（1414）
9.11 投资组合报告附注
9.11.1
申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。
（1597）
|
9.11.2
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
（1598）
|
9.11.3 期末其他各项资产构成
单位：
序号
| 名称
| 金额
|
1
| 存出保证金
| （0591）
|
2
| 应收证券清算款
| （0598）
|
3
| 应收股利
| （0600）
|
4
| 应收利息
| （0599）
|
5
| 应收申购款
| （0601）
|
6
| 其他应收款
| （1603）
|
7
| 待摊费用
| （1604）
|
…
| （1600）
| （1601）
|
|
|
|
N-1
| 其他
| （1605）
|
N
| 合计
| （1606）
|
注：（1607）
9.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：
序号
| 债券代码
| 债券名称
| 公允价值
| 占基金资产净值比例（％）
|
（1609）
| （1610）
| （1611）
| （1614）
| （1615）
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
注：（1616）
9.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：
序号
| 股票代码
| 公司名称
| 流通受限部分的公允价值
| 占基金资产净值比例（%）
| 流通受限情况说明
|
（1618）
| （1619）
| （1621）
| （1622）
| （1623）
| （1624）
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
注：（1625）
9.11.6
（1678）
§10 投资组合报告（货币市场基金）[206]
10.1 期末基金资产组合情况
金额单位：
序号
| 项目
| 金额
| 占基金总资产的比例（%）
|
1
| 固定收益投资
| （1061）
| （1062）
|
| 其中：债券
| （1063）
| （1064）
|
| 资产支持证券
| （1065）
| （1066）
|
2
| 买入返售金融资产
| （0597）
| （1081）
|
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产
| （1082）
| （1083）
|
3
| 银行存款和结算备付金合计
| （1086）
| （1087）
|
|
…
| |
|
|
| （1043）
| （1046）
| （1047）
|
N-1
| 其他各项资产
| （1088）
| （1089）
|
N
| 合计
| （1090）
| （1091）
|
注：（1092）
10.2 债券回购融资情况
金额单位：
序号
| 项目
| 占基金资产净值的比例（％）
|
1
| 报告期内债券回购融资余额
| （1505）
|
其中：买断式回购融资
| （1507）
|
序号
| 项目
| 金额
| 占基金资产净值的比例（％）
|
2
| 报告期末债券回购融资余额
| （1508）
| （1509）
|
其中：买断式回购融资
| （1510）
| （1511）
|
注[207]：（1512）
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明[208]
序号
| 发生日期
| 融资余额占基金资产净值比例（%）
| 原因
| 调整期
|
（1514）
| （1515）
| （1516）
| （1517）
| （1518）
|
1
| | | | |
2
| | | | |
……
| | | | |
注：（1519）
10.3 基金投资组合平均剩余期限
[209]
10.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
| 天数
|
报告期末投资组合平均剩余期限
| （1522）
|
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
| （1523）
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
| （1524）
|
注：（1525）
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明[210]
序号
| 发生日期
| 平均剩余期限（天数）
| 原因
| 调整期
|
（1527）
| （1528）
| （1529）
| （1530）
| （1531）
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
注：（1532）
10.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例[211]
序号
| 平均剩余期限
| 各期限资产占基金资产净值的比例（%）
| 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
|
1
| 30天以内
| （1539）
| （1540）
|
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
| （1541）
| （1542）
|
2
| 30天（含）-60天
| （1543）
| （1544）
|
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
| （1545）
| （1546）
|
3
| 60天（含）-90天
| （1547）
| （1548）
|
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
| （1549）
| （1550）
|
4
| 90天（含）-180天
| （1551）
| （1552）
|
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
| （1553）
| （1554）
|
5
| 180天（含）-397天（含）
| （1555）
| （1556）
|
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
| （1557）
| （1558）
|
合计
| （1559）
| （1560）
|
注：（1561）
10.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：
序号
| 债券品种
| 摊余成本
| 占基金资产净值比例（％）
|
1
| 国家债券
| （1441）
| （1442）
|
2
| 央行票据
| （1443）
| （1444）
|
3
| 金融债券
| （1445）
| （1446）
|
| 其中：政策性金融债
| （1447）
| （1448）
|
4
| 企业债券
| （1449）
| （1450）
|
5
| 企业短期融资券
| （1451）
| （1452）
|
|
| …
|
|
|
（1435）
| （1436）
| （1438）
| （1753）
|
N-1
| 其他
| （1455）
| （1456）
|
N
| 合计
| （1457）
| （1458）
|
N＋1
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券
| （1459）
| （1460）
|
注：（1461）
10.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：
序号
| 债券代码
| 债券名称
| 债券数量（张）
| 摊余成本
| 占基金资产净值比例（％）
|
（1491）
| （1492）
| （1493）
| （1494）
| （1495）
| （1496）
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
注：（1497）
10.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
[212]
项目
| 偏离情况
|
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
| （1564）
|
报告期内偏离度的最高值[213]
| （1565）
|
报告期内偏离度的最低值
| （1566）
|
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
| （1567）
|
注：（1568）
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
[214]
金额单位：
序号
| 证券代码
| 证券名称
| 数量（份）
| 公允价值
| 占基金资产净值比例（%）
|
（1650）
| （1651）
| （1652）
| （1653）
| （1654）
| （1655）
|
1
| | |
|
|
|
2
| | |
|
|
|
……
| | |
|
|
|
10
| | |
|
|
|
