注： （1909）
7.4.12 期末（_年_月_日）本基金持有的流通受限证券[150]
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票[151]（2016）
|
证券
代码
| 证券
名称
| 成功
认购日
| 可流通日
| 流通受限类型[152]
| 认购
价格
| 期末估值单价
| 数量
（单位： ）
| 期末
成本总额
| 期末估值总额
| 备注
|
（0858）
| （0859）
| （0860）
| （0861）
| （0867）
| （0862）
| （0863）
| （0864）
| （0865）
| （0866）
| （2114）
|
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券（2017）
|
证券
代码
| 证券
名称
| 成功
认购日
| 可流通日
| 流通受限类型
| 认购
价格
| 期末估值单价
| 数量
（单位： ）
| 期末
成本总额
| 期末估值总额
| 备注
|
（0858）
| （0859）
| （0860）
| （0861）
| （0867）
| （0862）
| （0863）
| （0864）
| （0865）
| （0866）
| （2114）
|
7.4.12.1.3 受限证券类别：……（1943）
|
证券
代码
| 证券
名称
| 成功
认购日
| 可流通日
| 流通受限类型
| 认购
价格
| 期末估值单价
| 数量
（单位： ）
| 期末
成本总额
| 期末估值总额
| 备注
|
（0858）
| （0859）
| （0860）
| （0861）
| （0867）
| （0862）
| （0863）
| （0864）
| （0865）
| （0866）
| （2114）
|
注： （0868）
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票[153]
金额单位：
股票代码
| 股票名称
| 停牌日期
| 停牌原因
| 期末
估值单价
| 复牌日期
| 复牌
开盘单价
| 数量（股）
| 期末
成本总额
| 期末
估值总额
| 备注
|
（0870）
| （0871）
| （0872）
| （0873）
| （0874）
| （0875）
| （0876）
| （0877）
| （0878）
| （0879）
| （2603）
|
注： （0880）
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券[154]
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末_年_月_日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额XXXXXX元，是以如下债券作为质押：（1945）
金额单位：
债券代码
| 债券名称
| 回购到期日
| 期末估值单价
| 数量（张）
| 期末估值总额
|
……（0882）
| （0883）
| （0884）
| （0885）
| （0886）
| （0887）
|
合计
| | | | （1947）
| （1948）
|
注： （0888）
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末_年_月_日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额XXXX元，于_年_月_日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。（2115）
7.4.13 金融工具风险及管理[155]
（2780）
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
（0890）
7.4.13.2 信用风险[156]
（0891）
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：
短期信用评级
| 本期末
_年_月_日
| 上年度末
_年_月_日
|
A-1[157]
| （2459）
| （2459）
|
A-1以下
| （2460）
| （2460）
|
……（2462）
| （2463）
| （2463）
|
未评级
| （2464）
| （2464）
|
合计
| （2465）
| （2465）
|
注： （2466）
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：
长期信用评级
| 本期末
_年_月_日
| 上年度末
_年_月_日
|
AAA
| （2468）
| （2468）
|
AAA以下
| （2469）
| （2469）
|
……（2471）
| （2472）
| （2472）
|
未评级
| （2473）
| （2473）
|
合计
| （2474）
| （2474）
|
注： （2475）
7.4.13.3 流动性风险
（0892）
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析[158]
单位：
本期末
_年_月_日
| 1个月以内
| 1-3
个月
| 6个月以内
| 3个月
-1年
| 6个月
-1年
| 1年以内
| 1-5年
| 5年以上
| 合计
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……（2487）
| （2488）
| （2489）
| （2490）
| （2491）
| （2492）
| （2493）
| （2494）
| （2495）
| （2496）
|
资产总计
| （2477）
| （2478）
| （2479）
| （2480）
| （2481）
| （2482）
| （2483）
| （2484）
| （2485）
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……（2507）
| （2508）
| （2509）
| （2510）
| （2511）
| （2512）
| （2513）
| （2514）
| （2515）
| （2516）
|
负债总计
| （2497）
| （2498）
| （2499）
| （2500）
| （2501）
| （2502）
| （2503）
| （2504）
| （2505）
|
流动性净额
| （2517）
| （2518）
| （2519）
| （2520）
| （2521）
| （2522）
| （2523）
| （2524）
| （2525）
|
上年度末
_年_月_日
| 1个月以内
| 1-3
个月
| 6个月以内
| 3个月
-1年
| 6个月
-1年
| 1年以内
| 1-5年
| 5年以上
| 合计
|
资产
| -
| -
|
| -
|
|
|
|
| -
|
……（2487）
| （2488）
| （2489）
| （2490）
| （2491）
| （2492）
| （2493）
| （2494）
| （2495）
| （2496）
|
资产总计
| （2477）
| （2478）
| （2479）
| （2480）
| （2481）
| （2482）
| （2483）
| （2484）
| （2485）
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……（2507）
| （2508）
| （2509）
| （2510）
| （2511）
| （2512）
| （2513）
| （2514）
| （2515）
| （2516）
|
负债总计
| （2497）
| （2498）
| （2499）
| （2500）
| （2501）
| （2502）
| （2503）
| （2504）
| （2505）
|
流动性净额
| （2517）
| （2518）
| （2519）
| （2520）
| （2521）
| （2522）
| （2523）
| （2524）
| （2525）
|
注： （2526）
7.4.13.4 市场风险
（0894）
7.4.13.4.1 利率风险[159]
（0910）
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口[160]
单位：
本期末
_年_月_日
| 1个月以内
| 1-3
个月
| 6个月以内
| 3个月
-1年
| 6个月
-1年
| 1年以内
| 1-5年
| 5年以上
| 不计息
| 合计
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……（2171）
| （2172）
| （2173）
| （2364）
| （2174）
| （2365）
| （2366）
| （2175）
| （2176）
| （2177）
| （2178）
|
资产总计
| （2165）
| （2166）
| （2361）
| （2167）
| （2362）
| （2363）
| （2168）
| （2169）
| （0961）
| （0928）
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……（2185）
| （2186）
| （2187）
| （2370）
| （2188）
| （2371）
| （2372）
| （2189）
| （2190）
| （2191）
| （2192）
|
负债总计
| （2179）
| （2180）
| （2367）
| （2181）
| （2368）
| （2369）
| （2182）
| （2183）
| （0977）
| （0944）
|
利率敏感度缺口
| （2193）
| （2194）
| （2373）
| （2195）
| （2374）
| （2375）
| （2196）
| （2197）
| （2198）
| （2199）
|
上年度末
_年_月_日
| 1个月以内
| 1-3
个月
| 6个月以内
| 3个月
-1年
| 6个月
-1年
| 1年以内
| 1-5年
| 5年以上
| 不计息
| 合计
|
资产
| -
| -
|
| -
|
|
|
|
| -
| -
|
……（2171）
| （2172）
| （2173）
| （2364）
| （2174）
| （2365）
| （2366）
| （2175）
| （2176）
| （2177）
| （2178）
|
资产总计
| （2165）
| （2166）
| （2361）
| （2167）
| （2362）
| （2363）
| （2168）
| （2169）
| （0961）
| （0928）
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……（2185）
| （2186）
| （2187）
| （2370）
| （2188）
| （2371）
| （2372）
| （2189）
| （2190）
| （2191）
| （2192）
|
负债总计
| （2179）
| （2180）
| （2367）
| （2181）
| （2368）
| （2369）
| （2182）
| （2183）
| （0977）
| （0944）
|
利率敏感度缺口
| （2193）
| （2194）
| （2373）
| （2195）
| （2374）
| （2375）
| （2196）
| （2197）
| （2198）
| （2199）
|
注：（1012）
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析[161]
假设
| 1. （2202）
|
……
|
分析
| 相关风险变量的变动
| 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： ）
|
本期末（_年_月_日）
| 上年度末（_年_月_日）
|
1. （2203）
| （1016）
| （1016）
|
……
| | |
