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深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于做好ETF业务及市价委托相关技术准备工作的通知


  另外,为了配合大宗交易成交通过SJSHB.DBF回报,将原市场闭市标志(HBCJJG = -2.000)约定为集中竞价市场闭市标志,增加全天市场闭市标志(HBCJJG = -3.000),大宗交易成交在前述两个闭市标志之间回报。未开展大宗交易业务或当日未发生大宗交易业务的用户,可以不等待-3.000标志。

  二、股份结算接口规范相关调整
  1、股份结算信息库SJSGF.dbf
  增加业务类别L7,用于发送T-1日ETF申购/赎回的现金差额。GFZJJE(资金金额)字段:正数表示投资者应收资金,负数表示投资者应付资金。
  增加业务类别L8,用于发送ETF申购/赎回业务的现金替代多退少补金额。记录中包含委托日期和成交号码,GFSFZH第18位表示委托日期,格式是CCYYMMDD,第9~17位表示委托当日的成交号码。GFZJJE字段:正数表示投资者应收资金,负数表示投资者应付资金。
  业务类别W5(卖空代为补入),在接口规范Ver4.34中仅用于权证业务,本版中扩大适用范围,即适用于权证、ETF和实行DVP交收的其它产品。
  ETF的网上发行采用连续认购方式(原用于LOF发行)。
  2、股份结算对账库SJSDZ.dbf
  T日的ETF交易应收(付)ETF份额在T+1日记账;
  T日的ETF申购/赎回应收(付)ETF份额在T+1日记账,应收(付)组合证券在T日记账。
  3、证券交易统计库SJSTJ.dbf
  本库不包含ETF的申购、赎回数据。

  三、资金结算接口规范相关调整
  1、资金清算库SJSQS.dbf
  T日通过本库发送ETF交易、申购、赎回业务所涉及的T+1日应收(付)资金。T日SJSQS.dbf的清算资金将在T+1日收市后进行交收,并反映在T+1日晚发送的SJSZJ.dbf中。
  业务类别00(交易清算数据),QSZQDH为’EF’表示ETF交易的应收(付)资金。
  增加业务类别L4,用于ETF申购的现金替代资金清算,QSZQDH为ETF证券代码。买入金额字段表示现金替代资金。
  增加业务类别L5,用于ETF赎回 的现金替代资金清算,QSZQDH为ETF证券代码。卖出金额字段表示现金替代资金。
  增加业务类别L7,用于T-1日ETF申购/赎回现金差额清算,QSZQDH为ETF证券代码,买入金额字段为申购现金差额,卖出金额字段为赎回现金差额。
  增加业务类别L8,用于ETF现金替代的多退少补资金清算,QSZQDH为ETF证券代码,买入金额为补款金额,卖出金额为退款金额。


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