深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于做好ETF业务及市价委托相关技术准备工作的通知
各会员单位：
为配合交易型开放式指数基金（ETF）业务及市价委托交易制度创新的推出，深交所和中国结算深圳分公司对《
深圳证券交易所数据接口规范》进行了调整。现将有关事项公告如下：
一、交易数据接口规范相关调整
在证券信息库SJSXX.DBF中增加了ETF和非交易类开放式基金的证券级别定义，同时修订委托库SJSWT.DBF和回报库SJSHB.DBF，增加ETF申购、赎回的报盘及回报类业务数据，增加五种市价委托的报盘类业务数据及相应撤单回报数据，增加部分撤单原因定义，增加在大宗交易成交回报后的全天市场闭市标志，相应的接口规范定义简要说明如下：
1、证券信息库SJSXX.dbf
增加XXZQJB（字段28：证券级别） 定义：
‘E’ 交易型开放式指数基金（ETF）；
‘F’ 非交易型开放式基金（暂不交易，仅揭示基金净值及开放申购赎回业务）。
2、行情库SJSHQ.dbf
约定对非交易型开放式基金，HQZRSP（字段3：昨日收盘价）固定为1.000元。
3、委托库SJSWT.dbf
①ETF业务
ETF的申购、赎回等使用的代码与交易代码保持一致，通过WTYWLB（业务类别）来区分委托申报记录。若WTYWLB为“0B”、“0S”、“0C”，则分别表示ETF的正常买、正常卖和相应撤单指令的申报记录。若WTYWLB为“KB”、“KS”，则分别表示ETF的申购、赎回等指令的申报记录，WTWTSL（委托数量）为指令对应的ETF数量（以份为单位）；WTWTJG无意义，可填写任意值；其余字段填相应值。
②市价委托
增加“市价转限价”、“最优价格”、“立即成交并撤销”、“最优五档立即成交并撤销”、“全额成交或撤销”等五种市价委托的申报记录定义。
WTYWLB（业务类别）为‘YB’、‘YS’、“YC”，则分别表示“市价转限价”类市价买委托、卖委托、相应撤单的申报； WTYWLB（业务类别）为‘XB’、‘XS’、“XC”，则分别表示“最优价格”类市价买委托、卖委托、相应撤单的申报；WTYWLB（业务类别）为‘2B’、‘2S’，则分别表示“立即成交并撤销”类市价买委托、卖委托的申报；WTYWLB（业务类别）为‘VB’、‘VS’， 则分别表示“最优五档立即成交并撤销”类市价买委托、卖委托的申报；WTYWLB（业务类别）为‘WB’、‘WS’， 则分别表示“全额成交或撤销”类市价的买委托、卖委托的申报。WTWTJG（委托价格）无意义，填0。
