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商业银行信用风险缓释监管资本计量指引

  主权是指主权国家或经济实体区域及其中央银行、非中央政府公共部门实体、国际清算银行和国际货币基金组织,以及世界银行集团、亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲复兴开发银行、泛美开发银行、欧洲投资银行、北欧投资银行、加勒比海开发银行、伊斯兰开发银行和欧洲开发银行理事会等多边开发银行。

  (二)对不同持有期、非逐日盯市,或非逐日调整保证金的调整
  计算质押品折扣系数的框架划分为:回购类型的交易、其他资本市场的交易和有担保的借款。每种交易的折扣系数取决于再评估的频率及交易的最低持有期。除非交易采取的是每日重新计值,一般来讲其最低持有期如下:

交易类型

最低持有期

条件

回购交易

5个交易日

当日调整保证金

其他资本市场交易

10个交易日

当日调整保证金

有担保的借款

20个交易日

当日重新计值


  如果交易持有期限不是10个交易日,或者不是标准折扣系数中约定的每日调整或重新计值,依据交易类型和再评估频率调整标准折扣系数:
            /-----------------------------------
 H=H(下标10)×   /N(下标R)+(T(下标M)-1)
          / -------------------------------------
         √         10

  其中:
  H为折扣系数;
  H(下标10)为最低持有期为10天的标准折扣系数;
  N(下标R)为对资本市场交易保证金调整或有质押交易评估的实际交易天数;
  T(下标M)为该交易的最低持有期

  (三)折扣系数为零的条件
  对满足下列条件的回购交易,并且交易对象为核心市场参与者,对应的折扣系数为零。
  1.风险暴露和质押品均为现金或是AA-级及以上主权、公共部门发行的证券;
  2.风险暴露和质押品以相同币种计值;
  3.交易是隔夜的,或风险暴露和质押品都是当日盯市和当日调整保证金;
  4.交易对象未能调整保证金,则在交易对象未调整保证金的最后一次盯市与质押品清算之间所需要的期限不超过4个交易日;
  5.交易通过适用于该种类型的结算体系交割;
  6.合同文件是关于证券回购交易的标准市场文件;
  7.交易文件具体说明,如交易对象不能按规定给付现金、证券、保证金或违约,交易立即终止;
  8.如出现违约事件,不受交易对象无清偿力或破产的影响,商业银行拥有绝对的、法律上可实施的处置和清算质押品的权力。
  核心市场参与者的范围包括:
  (1)主权、中央银行、政策性银行和公共企业;
  (2)商业银行;
  (3)外部评级为A-1/P-1级及以上的其他金融机构;
  (4)满足一定资本或财务比率要求且受监管的共同基金;
  (5)受监管的养老基金;
  (6)公认的结算组织。

  附件3:初级内部评级法优先债项已抵质押部分的违约损失率

 

最低违约

损失率

贷款的最低

抵质押水平

超额抵质押

水平

金融质押品

0%

0%

不适用

应收账款

35%

0%

125%

商用房地产和居住用房地产

35%

30%

140%

其他抵质押品

40%

30%

140%



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