注：（1092）
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
| 项目
| 金额（元）
| 占基金资产净值的比例（％）
|
1
| 报告期内债券回购融资余额
| －[27]（1504）
| （1505）
|
| 其中：买断式回购融资
| －[28]（1506）
| （1507）
|
2
| 报告期末债券回购融资余额
| （1508）
| （1509）
|
| 其中：买断式回购融资
| （1510）
| （1511）
|
注[29]：（1512）
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
[30]
序号
| 发生日期
| 融资余额占基金资产净值比例（%）
| 原因
| 调整期
|
（1514）
| （1515）
| （1516）
| （1517）
| （1518）
|
1
| | | | |
2
| | | | |
……
| | | | |
备注：（1519）
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
| 天数
|
报告期末投资组合平均剩余期限
| （1522）
|
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
| （1523）
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
| （1524）
|
注：（1525）
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
序号
| 发生日期
| 平均剩余期限
| 原因
| 调整期
|
（1527）
| （1528）
| （1529）
| （1530）
| （1531）
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
注：（1532）
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
| 平均剩余期限
| 各期限资产占基金资产净值的比例（%）
| 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
|
1
| 30天以内
| （1539）
| （1540）
|
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
| （1541）
| （1542）
|
2
| 30天（含）-60天
| （1543）
| （1544）
|
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
| （1545）
| （1546）
|
3
| 60天（含）-90天
| （1547）
| （1548）
|
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
| （1549）
| （1550）
|
4
| 90天（含）-180天
| （1551）
| （1552）
|
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
| （1553）
| （1554）
|
5
| 180天（含）-397天（含）
| （1555）
| （1556）
|
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
| （1557）
| （1558）
|
合计
| （1559）
| （1560）
|
注：（1561）
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
| 债券品种
| 摊余成本（元）
| 占基金资产净值比例（％）
|
1
| 国家债券
| （1441）
| （1442）
|
2
| 央行票据
| （1443）
| （1444）
|
3
| 金融债券
| （1445）
| （1446）
|
| 其中：政策性金融债
| （1447）
| （1448）
|
4
| 企业债券
| （1449）
| （1450）
|
5
| 企业短期融资券
| （1451）
| （1452）
|
| |
| …
|
|
|
（1435）
| （1436）
| （1438）
| （1439）
|
N-1
| 其他
| （1455）
| （1456）
|
●
| 合计
| （1457）
| （1458）
|
N＋1
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券
| （1459）
| （1460）
|
注：（1461）
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
| 债券代码
| 债券名称
| 债券数量（张）
| 摊余成本（元）
| 占基金资产净值
比例（％）
|
（1491）
| （1492）
| （1493）
| （1494）
| （1495）
| （1496）
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
