2.应要求外资银行具备经由董事会和/或高级管理层批准的法律风险管理政策，或至少具备相应的指引和程序。
3.在开发新产品和签订合约之前，外资银行应向适当的咨询机构和政府部门确认交易对手具备合法交易资格。与境内交易对手签订衍生产品交易合约时，应参照国际公认的法律文件，采取有效措施防范交易合约起草、谈判和签订过程中的法律风险，保证合约内容的合法性和合约的法律效力。
4.交易对手间的净额交割协议（或主协议）能够减少信用风险和流动性风险，同时能在既定的净额授信额度内安排更多交易和减少对抵押品的需求。但要确保这种协议在相关属地都具备强制执行的法律效力，也只有在此前提下，才允许在净额基础上计量和监测信用和法律风险。
5.评估衍生产品净额交割协议的法律效力应考虑：明确受协议规范的交易对手，特别是在业务对手为分支机构的情况下；确定协议覆盖的地域范围，覆盖范围越大，适用法律越多；确定协议覆盖的交易范围，覆盖范围越大，可能遇到的法律障碍越多。净额交割协议应清楚说明适用净额交割的交易种类、估价和净额交割机制、覆盖的地区、具体负责净额交割操作的机构等。
第三章 现场检查
一、现场检查目的
（一）银监会及其派出机构负责组织、指导和协调外资银行衍生产品业务的现场检查。
（二）外资银行衍生产品业务现场检查的目的主要包括：
1.了解衍生产品业务开展情况，包括规模、主要交易目的、交易市场和品种，对总体盈利和风险轮廓的影响；
2.确保外资银行有足够的资本/营运资金抵御衍生产品业务风险，外资法人机构的监管资本计提符合银监会的要求；
3.确保外资银行具备充分的经董事会批准的衍生产品业务政策和程序；
4.评价董事会和高级管理层对衍生产品业务监督的充足性和有效性，确保有合格、充分的高级管理人员管理和监督衍生产品业务，确保衍生产品风险管理和业务人员的充分性和合格性；
5.评价衍生产品业务的风险管理体系是否与业务规模及复杂程度相一致；
6.评估衍生产品业务的盈利能力，可能的话，评价风险调整后的盈利能力，了解盈利的异常变动；
7.根据过去、现在及预测的盈利业绩，风险偏好、风险管理能力以及市场条件，判断衍生产品业务的总体战略是否合理；
8.评估内部控制制度，确保衍生产品业务的开展符合法律、法规及监管指引的要求，且严格执行内部既定的衍生产品业务政策和程序，对上述政策、程序存在明显不足和违规之处提出整改措施，并确保其及时完成整改措施；
9.评价其他重要事项。
（三）基于现场检查过程中获得的信息及分析结果，就上述检查内容进行事实认证和综合评价，撰写现场检查报告，提出整改措施，并跟踪、监督整改措施的执行。对未能及时整改或者严重违法违规、风险管理体系和内部控制存在重大问题、衍生产品交易业务损失巨大（相对其当前盈利能力和资本/营运资金水平）的外资银行进行处罚或暂停业务。
二、现场检查内容
外资银行衍生产品业务现场检查的内容主要包括合规性、风险管理体系、内控制度、会计政策和信息披露情况等。由于外国银行分行和母行相距遥远，而且通常处于不同时区，完善的风险管理体系、内部控制和报告制度尤为重要，这也是现场检查中需要重点关注的地方。
（一）合规性检查
1.检查外资银行衍生产品业务范围、客户对象、交易币种和交易方式（自营/代客）是否与董事会授权和银监会核准的一致。
2.对于不具备
《暂行办法》第
七条第一款（一）至（五）所列条件的外国银行分行，检查其衍生产品交易活动是否通过总行（地区总部）交易系统实时进行，由其总行（地区总部）负责进行平盘、敞口管理和风险控制。
3.检查外资银行是否制定衍生产品交易业务前台、中台和后台的操作规程（业务规程应体现交易前台、中台与后台分离的原则）和针对突发事件的应急计划；是否制定针对前台、中台、后台人员的培训制度和业务培训计划；业务主管人员和交易人员的配备和资质是否符合
《暂行办法》的规定。
4.检查外资银行是否根据业务需要制定衍生产品交易的风险模型指标及量化风险管理指标。
5.检查外资银行是否对申请人资质和交易对手资质做出明确规定，是否对高风险产品的交易对手资质做出专门规定。
6.检查外资银行是否制定书面的交易员守则，内容是否满足本指引规定的最低要求。
7.对于衍生产品定价、研究与开发职能在中国境内完成的外资银行，检查其是否制定书面的衍生产品定价政策、衍生产品研究与开发的管理制度及后评价制度。
