特别是，鉴于“再证券化”（"resecuritisations"）产品或者与资产支持债券挂钩的担保债务债券（CDOs of ABS）是这次金融市场动荡的始作俑者，巴塞尔委员会将适时修订《新资本协议》，为此类金融产品确立更为严格的资本标准。修订后的协议将加强对资产支持商业债券专营机构（conduits）等商业银行表外业务机构（off-balance sheet vehicles）的资本约束。详尽的修订建议将于年内公布。
　　巴塞尔委员会将进一步完善交易账户的资本标准。近年来，全球银行业交易类资产的规模以两位数的百分比持续增长，甚至一些商业银行的资产主要是交易类资产。复杂、流动性不强的信贷产品在交易账户结构中的比重也迅速攀升。某些特殊的风险实践可能对商业银行的交易类资产价值产生广泛的影响，而目前用于计算交易账户风险资本标准的风险价值法（value-at-risk, VaR）对此无能为力。巴塞尔委员会会同证监会国际组织（IOSCO）着手扩大关于“增量违约风险”（incremental default risk）的监管指南 的适用范围，使之能够覆盖交易帐户中其他潜在的重大事件风险。这项工作预计于2010年完成。此前，交易帐户中复杂的证券化产品将适用一项临时性的规定。巴塞尔委员会计划于年内拟定一项关于重大事件风险的咨询文件，并组织定量测试。
　　巴塞尔委员会将对《新资本协议》所确立的最低资本标准以及根据信贷周期调整资本标准等问题进行调研。如果调研结果表明现行资本标准存在缺陷，巴塞尔委员会将采取适当的措施完善《新资本协议》的有关规定，使之能够准确反映银行业瞬息万变、日益复杂的风险状况。
　　风险管理惯例
　　这次金融市场动荡表明，银行业金融机构的风险管理存在严重缺陷。《新资本协议》的第二支柱“监管检查程序”为银行业监管机构评估商业银行的风险管理和内部资本管理程序提供了有效的依据。巴塞尔委员会将制定关于“监管检查程序”的指南。具体地讲，这项工作将从全面风险管理、压力测试的方法和资本管理程序、表外业务以及相关声誉风险的管理、与资产证券化业务有关的风险管理惯例以及资产的计量方法等方面入手。
　　加强流动性管理
　　商业银行需要强有力的流动性支持，以便在市场长期低迷、流动性极度匮乏的情况下能够独善其身。2008年7月，巴塞尔委员会将就流动性风险管理和监管的全球性最佳惯例征求有关各方的意见。这些惯例能够消除银行业已经暴露出的一系列缺陷，涉及压力测试的方法、非常规性的融资计划、表内和表外业务以及非常规性业务管理等方面。巴塞尔委员会将协调各国银行业监管机构，以确保商业银行能够遵守这些基本原则。
　　巴塞尔委员会已经开始着手研究是否有必要对跨国银行的流动性管理问题制定全球统一的监管规则，从而使括国银行能够有效地应对金融市场动荡。

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