巴塞尔银行监管委员会关于提高银行体系危机应对能力的若干建议
Basel Committee on Banking Supervision Announces Steps to Strengthen the Resilience of the Banking System
刘轶;译
【全文】
2008年4月16日，巴塞尔银行监管委员会（以下简称巴塞尔委员会）提出了关于提高银行体系危机应对能力的若干建议。这些建议包括以下几个方面的内容：
1. 完善《巴塞尔新资本协议》（以下简称《新资本协议》）关于复杂的结构性信贷产品、资产支持商业债券（ABCP）的融资机制以及交易账户中的信用风险敞口等问题的规定。同时，巴塞尔委员会认识到，促进《新资本协议》的有效实施也很重要，这将有助于解决在本次金融市场动荡的过程中暴露出的一系列问题。
2. 完善关于流动性风险管理和监管的全球性最佳惯例。随后，巴塞尔委员会将会公布一份文件，征求有关各方的意见。
3. 在压力测试、表外业务管理和资产计量方法等方面，采取措施加强商业银行的管理和监管。
4. 完善信息披露、改进资产计量方法以加强对商业银行的市场约束。
在金融市场上，重新定价和杠杆率降低的风险是无法避免的。巴塞尔委员会拟采取的措施旨在使商业银行克服上述情形导致的短期困难，推动商业银行建立能够有效应对金融危机的长效机制，并加强对银行业金融机构的监管。巴塞尔委员会的主张得到了金融稳定论坛（Financial Stability Forum）下设的市场和机构应对风险工作组（Working Group on Market and Institutional Resilience）的支持，该工作组刚刚向七国集团成员国财政部长和央行行长提交了有关报告。
巴塞尔委员会主席、荷兰银行行长诺特•威林克（Nout Wellink）指出：“对于金融市场的稳健和发展，一个能够有效应对危机的银行体系至关重要。银行业监管机构无法预知下一轮金融危机的有关情况，但应当从这次危机中吸取教训，从而建立一个能够有效地应对金融危机、抵御各种金融动荡的银行体系。这项工作的重中之重在于进一步夯实商业银行的资本基础，改进流动性调配机制，加强风险管理和监管，完善信息披露以更有效地发挥市场约束的作用。”
《新资本协议》所确立的资本框架
巴塞尔委员会反复强调，《新资本协议》较为全面地反映了商业银行在信用中介服务市场化程度日益提高的情况下面临的各种风险，因而确保该协议的有效实施意义重大。目前，该协议在巴塞尔委员会大多数成员国以及其他一些许多非成员国都得到了执行。
这次金融市场动荡给我们带来了深刻的教训，促使巴塞尔委员会决定进一步完善《新资本协议》。巴塞尔委员会正在考虑采取多项措施，以确保商业银行能够维持充足的资本，更有效地管理表外业务，改善监管资本的激励机制。
